pca1 SVD, Singular Value Decomposition 데이터 분석 방법론을 공부하다 보면 빈번하게 특이값분해(SVD, Singular Value decomposition)을 마주치게 됩니다. 이번 포스팅에서는 SVD의 정의는 무엇이고, 어떤 이유로 데이터 분석 방법론에서 차원 축소의 관점으로 자주 이용되는지 살펴보도록 하겠습니다. SVD 정의 SVD는 실수공간과 복소공간에서 정의됩니다. 하지만 여기에서는 실수공간에 국한하여 정의하도록 하겠습니다. $M$은 $m\times n$ 실수 행렬이라고하면, SVD가 다음의 factorization 형태로 존재합니다. $$M=U\Sigma V^{\top},$$ 여기에서 $U$: $m\times m$ orthogonal matrix $\Sigma$: $m \times n$ diagonal matrix $V^{\top}$.. 2019. 7. 8. 이전 1 다음
